Está ubicado en la antigua iglesia de San Juan de los Caballeros, salvada de la ruina por Daniel Zuloaga, que la adquirió en 1905 para instalar en ella su taller. Hay pinturas de Ignacio Zuloaga y óleos, acuarelas y cerámicas de Daniel y de sus hijos. En la iglesia también se encuentran los sepulcros de los Nobles Linajes, a cuyos fundadores, Fernán García y Día Sanz, atribuye la leyenda la conquista de Madrid.